О волнах

Ralph Nelson Elliott

 

 

Р.Н. Эллиотт был человеком редчайшей породы, настоящим ученым в мирефинансов.

Эллиотт родился 28 июля 1871 года в Мэрисвилле штат Канзас. Примерно в 1896 году он стал заниматься бухгалтерским учетом и в течении 25 лет занимал руководящие должности в этой сфере в первую очередь железно-дорожные компании Мексики и Центральной Америки. Спасая многочисленные компании оказавшихся в финансовых затруднениях, он приобрел репутацию эксперта в организации бизнеса.

В 1924 году Государственный департамент США выбрали его в качестве главного бухгалтера Никарагуа. В феврале 1925 года Эллиотт начал применять свой опыт в корпоративной реорганизации, проводя реорганизацию финансовой системы всей страны (Никарагуа).

Репутация Эллиотта, как человека с выдающейся карьерой, быстро растет.  Примерно в это же время он обратил внимание на поведение фондового рынка.В своих исследованиях Эллиотт рассмотрел годовые, месячные, недельные, дневные, часовые и получасовые графики различных индексов охватывающих 75 лет поведения фондового рынка.

В мае 1934 года наблюдения Эллиотта за поведением фондового рынка стали вырисовываться в общий комплекс принципов. Когда он стал более опытным в применении своих принципов и после исправления первоначальных ошибок, их точность стала поражать.

Индекс Доу-Джонса в начале 1935 года снижался, и Эллиотт сосредоточил свое внимание на часовых графиках, чтобы определить дно. Во вторую неделю февраля 1935 года индекс пробил минимум 1934 года, как ранее и прогнозировал Эллиотт. Консультанты начинали заявлять о приближении нового медвежьего рынка на подобии кризиса 1929-1932. Промышленность упала на 11%.

13 марта 1935 года Эллиотт отправил телеграмму Коллинзу: «Несмотря на повсеместные медвежьи ожидания, я считаю, что индекс Доу-Джонса достиг дна».

Два месяца спустя, когда рынок продолжал восходящее движение, Коллинз под впечатлением от точности прогноза Эллиотта, согласился сотрудничать над книгой «Волновой принцип», которая была опубликована 31 августа 1938 года. Первая глава дает следующие утверждения:

Никакая истина не нашла большего повсеместного признания, чем та, что вселенной правит закон. Очевидно, что без закона был бы хаос, а там, где хаос, нет ничего. Обширные исследования в области деятельности человека указывают, что практически все события, которые возникают в результате наших социально-экономических процессов следуют закону, который заставляет их повторять себя в подобных и постоянно повторяющихся волновых структурах. Фондовый рынок предположительно формирует импульсную волну общую для социально-экономической деятельности. Он имеет свой закон, как это характерно для всех вещей во вселенной..
В тот период, со значением Доу в районе 100, Эллиотт предсказал значительный подъем в течение следующих нескольких десятилетий, который превысит все ожидания, в то время, когда большинство инвесторов считало невозможным даже то, что Доу превысит свое значение 1929 года.

Elliott Wave Principle

 

Человеческие эмоции носят ритмический характер, это явление проявляется во всех видах человеческой деятельности, и рынок не исключение (Socionomics). Психология масс переходит от состояния пессимизма к оптимизму и обратно в естественной последовательности, формируя модели волн Эллиотта в движениях цен на рынке.

Волновой принцип — это открытие Ральфа Н. Эллиотта о том, что поведение общества или толпы на рынке развивается и изменяется в виде распознаваемых моделей.

Используя данные фондового рынка, Эллиотт разработал рациональную систему рыночного анализа, он выделил тринадцать моделей движения или «волн», которые снова и снова возникают в потоке рыночных цен и повторяются по форме.

Эти модели формируют более крупные по размеру аналоги, которые, в свою очередь, формируют те же самые модели ещё большего размера, фрактальность волн, вложенность волн друг в друга, благодаря чему волны есть на всех временных интервалах.

Он дал названия, определения и проиллюстрировал эти модели:

перечень моделей

Яркий пример практический отработки волнового принципа можно наблюдать по валютной паре USD/JPY на месячном графике:

 

Классический пример импульса

Волна 1 — импульс

Волна 2 — зигзаг — 61.8% fibo

Волна 3 — импульс — 161.8% fibo

Волна 4 — треугольник — 38.2% fibo

Волна 5 — импульс

Где волна 3 этого импульса сама состоит из импульса [1] [2] [3] [4] [5] меньшей степени.

 

 

 

 

 Правила и нормы формирования волновых моделей

ИмпульсДиагональЗигзагПлоскостьТреугольникКомбинация